Guy Melard: шукати на сайті Z-Library

Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів

Найбільша колекція наукових статей у сіті. 70,000,000+ безкоштовних статей.

Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024

Z-Library - одна з найбільших онлайн-бібліотек у світі, в якій зберігається більше 17,000,000 книг та 84,837,000 статей. Ми намагаємось зробити літературу доступною кожному. Сьогодні (15 вересня 2024) ми відкриваємо додатковий збір пожертвувань на підтримку та розвиток проекту.

Також БЕЗЛІМТНІ завантаження (протягом 31 дня після завершення пожертвування) доступні для ВСІХ користувачів, які підтримають проект в період збору коштів до 1 жовтня 2024.

Про збір коштів Детальніше

Підтримати

Книги
Статті (28)
Найпопулярніші
Перелік
- Перелік
- Таблиця

1

Exponential smoothing: Estimation by maximum likelihood

Laurence Broze, Guy Mélard

Журнал:

Journal of Forecasting

Рік:

1990

Мова:

english

Файл:

PDF, 646 KB

english, 1990

2

On the accuracy of statistical procedures in Microsoft Excel 2010

Журнал:

Computational Statistics

Рік:

2014

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.77 MB

english, 2014

3

Rank-Based Tests for Randomness against First-Order Serial Dependence

Hallin, Marc, Mélard, Guy

Журнал:

Journal of the American Statistical Association

Рік:

1988

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.25 MB

english, 1988

4

On confidence intervals and tests for autocorrelations

Guy Mélard, Roch Roy

Журнал:

Computational Statistics & Data Analysis

Рік:

1987

Мова:

english

Файл:

PDF, 786 KB

english, 1987

5

Computation of the Fisher information matrix for time series models

André Klein, Guy Mélard

Журнал:

Journal of Computational and Applied Mathematics

Рік:

1995

Мова:

english

Файл:

PDF, 745 KB

english, 1995

6

Distribution-free tests against serial dependence: signed or unsigned ranks?

Marc Hallin, Annie Laforet, Guy Melard

Журнал:

Journal of Statistical Planning and Inference

Рік:

1990

Мова:

english

Файл:

PDF, 911 KB

english, 1990

7

Exact maximum likelihood estimation of structured or unit root multivariate time series models

Guy Mélard, Roch Roy, Abdessamad Saidi

Журнал:

Computational Statistics & Data Analysis

Рік:

2006

Мова:

english

Файл:

PDF, 273 KB

english, 2006

8

On the resultant property of the Fisher information matrix of a vector ARMA process

André Klein, Guy Mélard, Peter Spreij

Журнал:

Linear Algebra and its Applications

Рік:

2005

Мова:

english

Файл:

PDF, 304 KB

english, 2005

9

Construction of the exact Fisher information matrix of Gaussian time series models by means of matrix differential rules

André Klein, Guy Mélard, Toufik Zahaf

Журнал:

Linear Algebra and its Applications

Рік:

2000

Мова:

english

Файл:

PDF, 180 KB

english, 2000

10

The exact quasi-likelihood of time-dependent ARMA models

Rajae Azrak, Guy Mélard

Журнал:

Journal of Statistical Planning and Inference

Рік:

1998

Мова:

english

Файл:

PDF, 958 KB

english, 1998

11

Asymptotic Properties of Quasi-Maximum Likelihood Estimators for ARMA Models with Time-Dependent Coefficients

Rajae Azrak, Guy Mélard

Журнал:

Statistical Inference for Stochastic Processes

Рік:

2006

Мова:

english

Файл:

PDF, 373 KB

english, 2006

12

The asymptotic and exact Fisher information matrices of a vector ARMA process

André Klein, Guy Mélard, Abdessamad Saidi

Журнал:

Statistics & Probability Letters

Рік:

2008

Мова:

english

Файл:

PDF, 213 KB

english, 2008

13

EXAMPLES OF THE EVOLUTIONARY SPECTRUM THEORY

Журнал:

Journal of Time Series Analysis

Рік:

1985

Мова:

english

Файл:

PDF, 382 KB

english, 1985

14

CONTRIBUTIONS TO EVOLUTIONARY SPECTRAL THEORY

Guy Mélard, Annie Herteleer-de Schutter

Журнал:

Journal of Time Series Analysis

Рік:

1989

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.02 MB

english, 1989

15

FISHER'S INFORMATION MATRIX FOR SEASONAL AUTOREGRESSIVE-MOVING AVERAGE MODELS

André Klein, Guy Mélard

Журнал:

Journal of Time Series Analysis

Рік:

1990

Мова:

english

Файл:

PDF, 339 KB

english, 1990

16

CONSISTENT ESTIMATION OF THE ASYMPTOTIC COVARIANCE STRUCTURE OF MULTIVARIATE SERIAL CORRELATIONS

Guy Melard, Marianne Paesmans, Roch Roy

Журнал:

Journal of Time Series Analysis

Рік:

1991

Мова:

english

Файл:

PDF, 478 KB

english, 1991

17

An algorithm for computing the asymptotic fisher information matrix for seasonal SISO models

André Klein, Guy Mélard

Журнал:

Journal of Time Series Analysis

Рік:

2004

Мова:

english

Файл:

PDF, 288 KB

english, 2004

18

The Relationship between the Canadian Treasury-Bill Rate and Expected Inflation in Canada and in the United States

Nabil T. Khoury, Guy Mélard

Журнал:

Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l'Administration

Рік:

1985

Мова:

english

Файл:

PDF, 663 KB

english, 1985

19

Sur un test d'égalité des autocovariances de deux séries chronologiques

Guy Melard and Roch Roy

Журнал:

Canadian Journal of Statistics

Рік:

1984

Файл:

PDF, 479 KB

1984

20

On conditions in central limit theorems for martingale difference arrays

Alj, Abdelkamel, Azrak, Rajae, Mélard, Guy

Журнал:

Economics Letters

Рік:

2014

Мова:

english

Файл:

PDF, 360 KB

english, 2014

21

An algorithm for the exact Fisher information matrix of vector ARMAX time series

Klein, André, Mélard, Guy

Журнал:

Linear Algebra and its Applications

Рік:

2014

Мова:

english

Файл:

PDF, 368 KB

english, 2014

22

Rank-Based Tests for Randomness Against First-Order Serial Dependence

Marc Hallin and Guy Melard

Журнал:

Journal of the American Statistical Association

Рік:

1988

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.84 MB

english, 1988

23

On-line estimation of ARMA models using Fisher-scoring

Ouakasse, Abdelhamid, Mélard, Guy

Журнал:

Systems Science & Control Engineering

Рік:

2014

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.01 MB

english, 2014

24

The exact Gaussian likelihood estimation of time-dependent VARMA models

Alj, Abdelkamel, Jónasson, Kristján, Mélard, Guy

Журнал:

Computational Statistics & Data Analysis

Рік:

2014

Мова:

english

Файл:

PDF, 407 KB

english, 2014

25

Permutational Extreme Values of Autocorrelation Coefficients and a Pitman Test Against Serial Dependence

Marc Hallin, Guy Melard and Xavier Milhaud

Журнал:

The Annals of Statistics

Рік:

1992

Мова:

english

Файл:

PDF, 1011 KB

english, 1992

26

Computation of the Exact Information Matrix of Gaussian Dynamic Regression Time Series Models

Andre Klein, Guy Melard and Toufik Zahaf

Журнал:

The Annals of Statistics

Рік:

1998

Мова:

english

Файл:

PDF, 343 KB

english, 1998

27

On some remarks about SEATS signal extraction

Журнал:

Рік:

2016

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.66 MB

english, 2016

28

Asymptotic Properties of QML Estimators for VARMA Models with Time-dependent Coefficients

Alj, Abdelkamel, Azrak, Rajae, Ley, Christophe, Mélard, Guy

Журнал:

Scandinavian Journal of Statistics

Рік:

2017

Мова:

english

Файл:

PDF, 408 KB

english, 2017